ОЦІНКА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ПРОГНОЗІВ ВВП З ВИКОРИСТАННЯМ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: НОВІ МОДЕЛІ

М. В. Пугачова

Анотація


У роботі запропоновані нові підходи щодо використання інформації кон’юнктурних обстежень для отримання короткотермінових прогнозів ВВП. Для ілюстрації наведено три моделі, розрахунки за якими надали задовільні результати: на базі тільки синтетичних індикаторів, розрахованих за показниками КО; синтетичних індикаторів та кількісних показників; кількісних і окремих якісних показників.

Ключові слова


ВВП; короткотермінові прогнози ВВП; оцінка короткотермінових прогнозів ВВП; три розрахункові моделі інформаційних обстежень показників ВВП; синтетичні індикатори-показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Nelson C. R., Plosser C.I. Trends and Random Walks in Macro-Economic Time Series: Some Evidence and Implications // Journal of Monetary Economics. – 1982. – vol. 10. – Pp. 139-162.

European Economy. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. Reports and Studies. – No 6, 1997. – 231 p.

Busy 2003: “Tools and Practices for Business Cycle Analysis in the European Union”. – Programs and notes available on www.jrc.cec.int/uasa/prj-busy.asp.

CESifo World Economic Survey. – Ifo Institute for Economic Research. – 2004. –Volume 3, No. 2.

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

Hansson J., Jansson P., Löf M. Business Survey Data: Do They Help in Forecasting the Macro Economy? / Working Paper Published by the National Institute of Economic Research, Stockholm. – 2003. – N 84. – 51 р.

Згуровский М.З., Подладчиков В.Н. Аналитические методы калмановской фильтрации, – К.: Наукова думка, 1995. – 215 с.

Kaanta P., Tallbom C. Using Business Survey Data for Forecasting Swedish Quantitative Business Cycle Variables. A Kalman Filter Approach. – Stockholm: Konjunkturinstitute. Working paper – 1993. – No.35. – 47 p.

Bouton F., Erkel-Rousse H. Sectoral Business Surveys as an Aid to Short-Term Macroeconomic Forecasting. The Services Contribution // Materials of 27 CIRET Conference – Warsaw (Poland). – September, 14-17, 2004. – 47 p. – www.ciret.org/conferences/ warsaw2004.

Stock J.H., Watson M.W. New indexes of coincident and leading indicators / NBER Macroeconomics Annual, Blanchard & Fisher Ed., MIT Press, Cambridge, 1989. – 4 – P. 351-393.

Forni M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L. Reference Cycles: The NBER Methodology Revisited // The Economic Journal. – 2001. – N 101. – Pp. 62-75.

Clar M., Duque J.-C., Moreno R., Suriñach J. Business and Consumer Surveys. Looking for the Best Procedure to Forecast Qualitative Indicators // Materials of 27 CIRET Conference - Warsaw (Poland). – September, 14-17, 2004. – 15 p. – www.ciret.org/conferences/ warsaw2004.

Claveria O., Pons E., Ramos R. Business and Consumer Expectations: Are They Useful for Forecasting? // Materials of 27 CIRET Conference – Warsaw (Poland). – September, 14-17, 2004. – 22 p. – www.ciret.org/conferences/warsaw2004.

Kurri S., Hella H. Forecasting National Account Revisions with Structural Time Series Models // Materials of 28 CIRET Conference – Rome. – September, 19-22, 2006. – 21 p. – www.ciret.org/conferences/ rome2006.

Карпов В.І., Пугачова М.В., Сирота В.М. Кон’юнктурні обстеження підприємств – надійний барометр економічної ситуації // Статистика України. – 1998. – №1. – С. 34-49.

Пугачова М.В. Кон’юнктурні обстеження як нове джерело інформації для економічного аналізу та прогнозування тенденцій макропоказників. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2003. – №1. – С. 147-158.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-156-163

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.