Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України

Світлана Михайлівна Дячек, Євген Володимирович Павловський

Анотація


Українські банки функціонують у складних соціально-економічних умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища, за яких виникають чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, що дестабілізують банківську діяльність. Впродовж 2014–2016 рр. відбулося більше ніж триразове зростання частки простроченої кредитної заборгованості у загальній сумі банківських кредитів, спричинене не лише об’єктивним зниженням платоспроможності та платіжної дисципліни позичальників, а й нераціональним підходом вітчизняних банків до проведення кредитної політики.  Доведено необхідність та доцільність аналізу та прогнозування проблемної кредитної заборгованості з використанням економіко-математичного моделювання для підвищення ефективності політики банків у сфері управління проблемними кредитами. Запропоновано економіко-математичну модель прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Надано рекомендації щодо механізмів зменшення обсягів проблемних кредитів та скорочення частки простроченої кредитної заборгованості у банківському кредитному портфелі.

Ключові слова


прострочена кредитна заборгованість; прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості; кореляційно-регресійний аналіз; економіко-математичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Analytics «5 sposobov rascheta znachenyj lynejnogo trenda v MS Excel», available at: https://4analytics.ru/trendi/5-sposobov-rascheta-znacheniie-lineienogo-trenda-v-ms-excel.html.

Vladychyn, U.V. (2016), Derzhavne reguljuvannja inozemnogo bankivnyctva v Ukrai'ni, Abstract of diss. d.e.n., L'viv, 569 p.

Volkova, V.V. and Volkova, N.I. (2013), «Naprjamky optymizacii' struktury kredytnyh resursiv bankiv v umovah nestijkogo ekonomichnogo seredovyshha», Visnyk Donec'kogo nacional'nogo universytetu ekonomiky i torgivli im. Myhajla Tugan-Baranovs'kogo, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 130–141.

Vjadrova, I.M. and Sydorenko, O.M. (2015), «Ekonomiko-matematychne modeljuvannja zalezhnosti obsjagu problemnoi' zaborgovanosti bankiv vid makroekonomichnyh pokaznykiv», Innovacijna ekonomika, No.4, pp. 238–242.

Gadec'ka, S.V., Sydorenko, O.M. and Gurenko, O.A. (2013), «Analiz ta prognozuvannja problemnoi' zaborgovanosti bankiv z vykorystannjam adaptyvnoi' modeli Brauna», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 2, pp. 342–347.

Korolenko, O.B. and Rtishhev, B.A. (2009), Ekonometrija, kurs lekcij z dyscypliny dlja studentiv naprjamu pidgotovky «Ekonomika i pidpryjemnyctvo», KTU, Kryvyj Rig, 154 p.

Lobozyns'ka, S.M. (2011), «Ocinjuvannja nedijuchyh kredytiv bankivs'koi' systemy Ukrai'ny z vykorystannjam koreljacijno-regresijnogo analizu», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, Iss. 24, pp. 250–256.

Medvedjeva, I.B. (2017), «Stres-testuvannja kredytnogo portfelja banku za makroekonomichnymy parametramy», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, No. 16, pp. 752–757.

Moskvichova, O.S. and Anisimova, N.P. (2015), «Prognozuvannja problemnoi' kredytnoi' zaborgovanosti bankiv z vykorystannjam koreljacijno-regresijnogo analizu», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 20, Iss. 3, pp. 45–49.

Mbureau «Osnovnye ocenky tochnosty prognozyrovanyja vremennyh rjadov», available at: http://www.mbureau.ru/blog/osnovnye-ocenki-tochnosti-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov

State Statistics Service of Ukraine (2018), «State Statistics Service of Ukraine official website», available at: http://www.ukrstat.gov.ua

National Bank of Ukraine (2018), «National Bank of Ukraine official website», available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Tkachenko, N.V. and Harchenko, A.M. (2015), «Monitoryng problemnoi' zaborgovanosti u rozdribnomu bankivs'komu kredytuvanni», Innovacijna ekonomika, No. 1, pp. 170–175.

Chernov, A.Ju. and Gluhova, S.M. (2015), «Statisticheskij analiz innovacionnogo potenciala regiona na primere Kostromskoj i Kirovskoj oblastej», Jekonomika obrazovanija, No. 2, pp. 141–146.

Shebanin, V.S., Shebanina, O.V., Hyl'ko, I.I. and others (2012), Ekonometrija. Laboratornyj praktykum v EXCEL, MDAU, Mykolai'v, 480 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. 5 способов расчета значений линейного тренда в MS Excel [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://4analytics.ru/trendi/5-sposobov-rascheta-znacheniie-lineienogo-trenda-v-ms-excel.html. 
  2. Владичин У.В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні : дис. д.е.н. : спец. 08.00.03 / У.В. Владичин. – Львів, 2016. – 569 с. 
  3. Волкова В.В. Напрямки оптимізації структури кредитних ресурсів банків в умовах нестійкого економічного середовища / В.В. Волкова, Н.І. Волкова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 130–141. 
  4. Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / І.М. Вядрова, О.М. Сидоренко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4. – С. 238–242. 
  5. Гадецька С.В. Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна / С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко, О.А. Гуренко // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 342–347. 
  6. Короленко О.Б. Курс лекцій з дисципліни «Економетрія» для студентів напрямку підготовки «Економіка і підприємництво» / Б.А. Ртіщев, О.Б. Короленко. – Кривий Ріг : КТУ, 2009. – 154 с. 
  7. Лобозинська С.М. Оцінювання недіючих кредитів банківської системи України з використанням кореляційнорегресійного аналізу / С.М. Лобозинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 24. – С. 250–256. 
  8. Медведєва І.Б. Стрес-тестування кредитного портфеля банку за макроекономічними параметрами / І.Б. Медведєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 16. – С. 752–757. 
  9. Москвічова О.С. Прогнозування проблемної кредитної заборгованості банків з використанням кореляційнорегресійного аналізу / О.С. Москвічова, Н.П. Анісімова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Т. 20. – 2015. – Вип. 3. – С. 45–49.
  10. Основные оценки точности прогнозирования временных рядов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mbureau.ru/blog/osnovnye-ocenki-tochnosti-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov. 
  11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  12. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
  13. Ткаченко Н.В. Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні / Н.В. Ткаченко, А.М. Харченко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 170–175. 
  14. Чернов А.Ю. Статистический анализ инновационного потенциала региона на примере Костромской и Кировской областей / С.М. Глухова, А.Ю. Чернов // Экономика образования. – 2015. – № 2. – С. 141–146. 
  15. Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL / В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.І. Хилько та інші. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 480 c. 




DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-38-45

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.